从tardis下载数据：

The most

granular data

for cryptocurrency markets Tick-by-tick order book snapshots & updates, trades,

open interest

, funding rates, options chains and liquidations data for leading crypto exchanges. Comprehensive, fair and transparent.

中文（简体）

加密货币市场最精细的数据 领先加密货币交易所的逐笔订单簿快照和更新、交易、未平仓合约、融资利率、期权链和清算数据。全面、公平、透明。 

入门

以编程方式访问 Tardis.dev 历史市场数据的主要方式概述

• Python 客户端 可方便地访问逐笔报价级别的历史市场数据

  • 高效的数据重放 API返回整个时间段的历史市场数据（与 Tardis.dev HTTP API相比，其中单个调用返回单分钟时间段的数据）

  • 内置数据缓存

  • 交易所原生格式的市场数据

• Node.js 客户端提供对报价级别历史和实时市场数据的便捷访问

  • 高效的数据重放 API返回整个时间段的历史市场数据（与 Tardis.dev HTTP API相比，其中单个调用返回单分钟时间段的数据）

  • 直接连接到交易所 WebSocket API 的 统一实时数据流 API

  • 完整的限价订单簿重建逻辑和可定制的订单簿快照

  • 内置数据缓存

  • 交易所原生格式和标准化格式的市场数据

• 本地可运行的 tardis-machine 服务器 提供 HTTP 和 WebSocket 端点

  • 高效的数据重放 API 端点返回整个时间段的历史市场数据（与 Tardis.dev HTTP API相比，其中单个调用返回单分钟时间段的数据）

  • WebSocket API 提供任何给定过去时间点的历史市场数据重放，具有与实时交易所 API 相同的数据格式和“订阅”逻辑 - 在许多情况下，现有交易所的 WebSocket 客户端可用于连接到此端点

  • 整合的实时 WebSocket 数据流 API端点

  • 内置数据缓存

  • 交易所原生格式和标准化格式的市场数据

  • 可定制的订单簿快照和交易条数据类型

  • 实时数据流与历史数据回放无缝切换

• HTTP API 以分钟为单位提供历史市场数据

  • 每个 API 响应均以NDJSON（新行分隔 JSON）形式返回，并在每行开头添加本地时间戳

  • 交易所原生格式的市场数据

• C++、Java、Rust、C#、Go 和 R 客户端 -我们计划为这些语言添加专用客户端，同时提供以下替代方案：

  • 直接 使用HTTP API

  • 使用本地安装的tardis-machine 服务器的 HTTP 或 WebSocket API

  • 下载 CSV 格式的数据

  如果您在集成方面有任何问题，我们很乐意为您提供帮助，请联系我们。

AAAI 2024 EarnHFT：高频交易的高效分层强化学习正式实施。

数据

数据预处理部分请参考data_preprocess/README.md。

我们从tardis下载数据。您可能需要购买 API 密钥才能充分利用我们的代码。

我们首先从 tardis 下载数据，然后进行一些预处理，以使用 dataframe 在算法部分构建相应的 RL 环境。

算法

算法部分请参考EarnHFT_Algorithm/README.md

我们首先训练低级代理，该代理在具有不同偏好参数的第二级上运行beta。

然后，我们用有效数据评估低级别代理，将其分为不同类别，并挑选在市场的每个特定类别中表现出色的代理来构建策略池。

我们利用该池来训练在分钟级别上运行的高级代理。

我们在有效和测试数据集中评估高级代理。